Benutzer:Rolando1967/Bücher/Basel 1-3

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1.0) BASEL I
Basler Ausschuss
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
Basel I
Bankenregulierung
Finanzkrise ab 2007
2.0) BASEL II (Säule 1)
Basel II
Grundsatz 1
Solvabilitätsverordnung
Haftendes Eigenkapital
Eigenmittel (Kreditinstitut)
2.1) KREDITRISIKEN
Kreditrisiko
Kreditscoring
Querverweis Scorinng
Logistische Regression
Diskriminanzanalyse
Künstliches neuronales Netz
Data-Mining
IRBA-Ansätze (KSA, IRBA, A-IRBA)
Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken
Querverweise IRB-Ansätze
IRB-Formel
Granularität
Netting (Finanzen)
Querverweis Netting
International Swaps and Derivatives Association
Interbankenhandel
Glattstellung
Kreditereignis
Devisentermingeschäft
Außerbörslicher Handel
Clearstream
Euroclear
Finanzinstrument
2.2) MARKTPREISRISIKEN
Marktrisiko
Sensitivitätsanalyse
Value at Risk
Querverweise VaR
Quantil
Konfidenzintervall
Interdependenz
Korrelation
Korrelationskoeffizient
Volatilität
Verteilungsfunktion
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Poisson-Verteilung
Multivariate Verteilung
Negative Binomialverteilung
Zinsänderungsrisiko
Barwert
Wechselkursunsicherheit
Kovarianzmatrix
Monte-Carlo-Simulation
Black-Scholes-Modell
Portfoliotheorie
Capital Asset Pricing Model
RAROC
RAROC-Steuerung
Querverweise RAROC
Return on Investment
Eigenkapitalrentabilität
Cashflow
Ausfallwahrscheinlichkeit
EVA
Economic Value Added
Querverweise zu EVA
Du-Pont-Schema
Net Operating Profit After Taxes
WACC-Ansatz
Net Operating Assets
Return on Capital Employed
2.3) OPERATIONELLE RISIKEN
Operationelles Risiko
Basisindikatoransatz
Standardansatz
Advanced Measurement Approach
3.0) BASEL III
Basel III
Capital Requirements Directive
Verschuldungsgrad