Pfad (Stochastik)

Als einen Pfad bezeichnet man in der Stochastik die Realisierungen eines stochastischen Prozesses. Deutet man die Indexmenge des Prozesses als Zeit und die Werte des Prozesses als räumliche Position, so "läuft" der Prozess mit zunehmender Zeit einen Pfad ab. Wichtig hierbei ist, dass es sich bei den Pfaden um Konkretisierungen bzw. Auswertungen des stochastischen Prozesses handelt. Dies lässt sich wie folgt vorstellen: Der stochastische Prozess hat ein gewisses Potential, bestimmte Zustände anzunehmen, ebenso wie ein Würfel ein Potential hat, eine gewisse Augenzahl zu zeigen. Ein Pfad eines Prozesses entspricht nun einer Konkretisierung dieses Potentials, am Beispiel des Würfels entspricht dies der Bestimmung einer Augenzahl durch das Werfen des Würfels.

DefinitionBearbeiten

 
Zwei Beispielpfade eines Standard-Wiener-Prozesses

Gegeben sei ein stochastischer Prozess   auf dem Wahrscheinlichkeitsraum   mit Indexmenge  , der Werte in   annimmt.

Dann heißt für   die Abbildung  

mit Definitionsmenge   und Zielmenge   ein Pfad von  .

BemerkungBearbeiten

Oft ist man an Eigenschaften von Pfaden wie beispielsweise Stetigkeit interessiert. Dafür benötigt man noch zusätzliche Struktur auf der Zielmenge   wie zum Beispiel eine Metrik. Allgemein handelt es sich bei Pfaden um Funktionen in einer reellen Variable, bei entsprechender Struktur auf der Zielmenge können Pfaden demnach auch Eigenschaften wie Differenzierbarkeit oder ähnliches zukommen.

Haben für fast alle   die Pfade   die Eigenschaft  , so sagt man auch, dass der Prozess fast sicher die Eigenschaft   besitzt. Somit kann man auch sinnvoll von stetigen, càdlàg oder differenzierbaren stochastischen Prozessen sprechen.

BeispielBearbeiten

Betrachte als Beispiel eine unabhängig identisch Bernoulli-verteilte Folge von Zufallsvariablen   mit Parameter  . Dies entspricht einem Bernoulli-Prozess. Ein möglicher Pfad wäre

 ,

ein weiterer

 .

Die konkrete Wahrscheinlichkeit des Pfades ist hier irrelevant, solange er möglich ist.

Verwendung: Visualisierung und Klassifikation stochastischer ProzesseBearbeiten

Pfade finden oft Verwendung in der Modellierung und der Visualisierung von stochastischen Prozessen. Außerdem werden einige stochastische Prozesse über die Eigenschaften ihrer Pfade definiert. So nennt man einen stochastischen Prozess einen

So wird beim Wiener-Prozess beispielsweise in der Definition gefordert, dass er stetig sein soll.

LiteraturBearbeiten