Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung

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Die stetigen (Wahrscheinlichkeits)verteilungen, auch diffuse oder atomlose (Wahrscheinlichkeits)verteilungen bzw. Wahrscheinlichkeitsmaße genannt,[1] sind in der Stochastik eine große Klasse von häufig auftretenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf den reellen Zahlen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass kein isolierter Punkt eine große Wahrscheinlichkeit zugeordnet bekommt. Insofern bilden sie das Gegenstück zu den diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Die stetigen Verteilungen sind eng verbunden mit den absolutstetigen Verteilungen, aber nicht mit ihnen identisch. Sie sollten somit nicht verwechselt werden.

Definition

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Gegeben sei eine Wahrscheinlichkeitsverteilung   auf den reellen Zahlen  , versehen mit der Borelschen σ-Algebra  .

Dann heißt   eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung, wenn die Verteilungsfunktion   von   stetig ist.

Äquivalent dazu ist, dass   atomlos ist. Das bedeutet, es existiert kein  , so dass   ist.

Weitere Unterteilung

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Nach dem Darstellungssatz lässt sich jede stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung noch weiter zerlegen in

Abgrenzung zu den absolutstetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen

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Wie oben bereits erwähnt, ist jede absolutstetige Wahrscheinlichkeitsverteilung immer auch eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Umkehr gilt im Allgemeinen nicht, wie das pathologische Beispiel der stetigsingulären Cantor-Verteilung zeigt.

Somit sollten absolutstetige und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen nicht verwechselt werden. Schon allein aufgrund der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist die Handhabung von absolutstetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen wesentlich leichter als die von stetigen.

Literatur

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Einzelnachweise

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  1. Georgii: Stochastik. 2009, S. 242.