Die endlichdimensionalen Verteilungen bezeichnen in der Stochastik eine Familie von Bildmaßen projiziert auf einen endlichdimensionalen Vektorraum.

Die endlichdimensionalen Verteilungen werden häufig mit fdd abgekürzt (von englisch finite-dimensional distributions).

Endlichdimensionale Verteilungen

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Sei   ein Wahrscheinlichkeitsraum und   ein stochastischer Prozess.

Für   definiert die Familie aller endlichen Zeitpunkte   durch das Bildmaß von   unter   eine Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen   auf  , genannt die endlichdimensionalen Verteilungen.[1]

Einzelnachweise

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  1. Daniel Revuz und Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion. In: Springer (Hrsg.): Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Band 293, 1999, S. 18 (englisch).