Diskussion:Wurzel-T-Regel

Letzter Kommentar: vor 14 Jahren von 5gon12eder in Abschnitt Formelzeichen der Zeit ist ein kleines t

Verteilungsannahmen

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Es geht hier nicht um Verteilungen, sondern Zufallsprozesse, d.h. Mengen von Verteilungen mit zeitlicher Ordnung. Der Volatilität bezieht sich immer auf Prozesse mit Erwartungswert Null und deren Zuwächse (Differenzen). Zur Poissonverteilung gibt es übrigens den Poissonprozess, dessen Zuwächse poissonverteilt sind.

Bitten also den letzten Absatz zu streichen und stattdessen die Kritik an der Wurzel-T-Regel, die im zitierten Artikel geäußert wird, anführen! (nicht signierter Beitrag von 145.244.10.2 (Diskussion | Beiträge) 09:27, 15. Apr. 2010 (CEST)) Beantworten

Formelzeichen der Zeit ist ein kleines t

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Ist es in der Finanzmathematik üblich, T für die Zeit zu schreiben? In der Physik versteht man darunter die (absolute) Temperatur und verwendet für die Zeit ein kleines t. --5gon12eder 22:44, 24. Jun. 2010 (CEST)Beantworten

T steht hier für Tage, weil meistens täglicher auf jährliche Volatilität umgerechnet wird - bei Aktien ca. 250 Börsentage resp. bei Devisen 365 Kalendertage. Hat man Wochenrendite ist es Wurzel(52) bei Monaten Wurzel(12) bei Quartalen Wurzel(4)=2 usw. Voraussetzung ist in allen Fällen die normale Verteilung der Renditen. --nordgerd 09:56, 15. Aug. 2010 (CEST) (ohne Benutzername signierter Beitrag von Gaschroeder (Diskussion | Beiträge) )