Diskussion:Instrumentvariablenschätzung
Verständnis Bearbeiten
Ein Beispiel dafür, was eine Instrumentenvariable ist, würde hier sicherlich weiterhelfen! --84.166.107.249 17:34, 16. Mai 2007 (CEST)
"die zwischen dem Fehlerterm und den erklärenden Variablen auftretende Korrelation" Bearbeiten
Warum besteht diese Korrelation überhaupt? --source 11:19, 17. Mär. 2008 (CET)
Gründe sind Simultanität, Meßfehler und ausgelassene Variablen (Wooldridge 2002, S. 50f) --Parkbankbestzer 10:44, 28. Nov. 2008 (CET)
Ein paar Sachen geändert, korrigiert: In kleinen Samples kann man nicht von Konsistenz, wenn dann nur von Unverzerrtheit reden, Konsistenz ist eine asymptotische Eigenschaft für n->infinity. Für die höhere Varianz muss man keine Simulationsstudien heranziehen, die kann man auch herleiten.--Parkbankbestzer 10:55, 28. Nov. 2008 (CET)
"Im zweiten Schritt..." Bearbeiten
Wenn ich das beschriebene Verfahren richtig verstanden habe, dann ist der folgende Satz nicht ganz treffend formuliert:
"Im zweiten Schritt wird die interessierende Regression wie gewohnt geschätzt, aber alle endogenen erklärenden Variablen werden durch die Näherungswerte aus Schritt 1 ersetzt."
Man will doch nicht die Variable, sondern deren Ausprägungen durch die geschätzten Werte ersetzen. Es müsste m.E. heißen: "...aber die beobachteten Werte aller endogenen erklärenden Variablen werden durch die Näherungswerte ersetzt, die der Schätzer aus Schritt 1 für den jeweiligen Datensatz ergibt."
Richtig? Ich wäre dankbar, wenn das mal jemand kontrollieren und ggf. korrigieren möchte, der sich damit auskennt.
"eine Verallgemeinerung der Momentenmethode, die 1982 von Hansen vorgeschlagen wurde." Bearbeiten
Hat Hansen die Momentenmethode, oder die Verallgemeinerung vorgeschlagen? Und auf welche Publikation beziehst sich das genau? Habe schon beim damals (vor 12 Jahren) einfügendem Benutzer nachgefragt, der mir leider auch nicht weiterhelfen konnte. --Zulu55 (Diskussion) 12:51, 5. Mär. 2019 (CET)
- Hansen hat die Verallgemeinerung vorgeschlagen, die zugrundeliegende Publikation ist diese. Ich finde den Satz allgemein nicht besonders hilfreich. Es stimmt, dass IV zur GMM-Familie gehört, aber IV wurde schon benutzt, bevor GMM bekannt war. Auf jeden Fall ist das auch nicht so zentral, dass es in die Einleitung müsste. Ich würde deswegen vorschlagen, diesen Satz zu entfernen. Viele Grüße,--SEM (Diskussion) 15:43, 5. Mär. 2019 (CET)