Diskussion:Bootstrapping-Verfahren

Letzter Kommentar: vor 8 Monaten von Sigma^2 in Abschnitt Bootstrap-Verfahren oder Bootstrapping-Verfahren?

Ausgalagert aus Bootstrapping. Eine Liste mit früheren Autoren findet sich hier http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bootstrapping&action=history --Chrisqwq 22:00, 8. Nov. 2006 (CET)Beantworten

Einordnung Bearbeiten

Was ist der Vorteil gegenüber anderen Resampling-Methoden? --qwqch 16:11, 21. Sep. 2007 (CEST)Beantworten

Steht doch im Text. --Scherben 00:52, 22. Sep. 2007 (CEST)Beantworten
Hmm ich finde es ginge ausführlicher. Was sind denn die Vorteile gegenüber Jackknife? biggerj1 (Diskussion) 19:27, 19. Sep. 2021 (CEST)Beantworten

Gibt es den Text auch in verständlicher Form? Bearbeiten

Sorry, aber so wie das hier beschrieben ist, kann ich nichts damit anfangen. Vielleicht wäre ein Beispiel hilfreich. (nicht signierter Beitrag von 77.187.63.71 (Diskussion) 17:17, 20. Feb. 2011 (CET)) Beantworten

Ich habe mal ein Beispiel für einen parametrischen Bootstrap eingefügt. --Anthroporraistes (Diskussion) 18:30, 22. Mär. 2023 (CET)Beantworten

wieso auf einmal große Xn ? Bearbeiten

Die Verteilung von T(X_1,\ldots,X_n) wird schließlich durch die empirische Verteilung (nicht signierter Beitrag von 212.39.192.3 (Diskussion) 13:03, 22. Apr. 2016 (CEST))Beantworten

Bootstrap Tests Bearbeiten

eine Beschreibung fehlt biggerj1 (Diskussion) 09:12, 5. Jul. 2022 (CEST)Beantworten

Konvergenz, wieviele Bootstrap-Stichproben sind für eine zuverlässige Aussage wichtig? Bearbeiten

Konvergenzaussagen zu 1) der nötigen Größe der grundlegenden Stichprobe fehlen und 2) Aussagen/Algorithmen zur Bestimmung der notwendigen Anzahl an Stichprobenwiederholungen biggerj1 (Diskussion) 08:58, 22. Jul. 2023 (CEST)Beantworten

Ich schätze Punkt 1 dürfte mit den Konvergenzeigenschaften der empirischen Verteilungsfunktion zu tun haben, habe aber keine Quelle dazu biggerj1 (Diskussion) 20:00, 22. Jul. 2023 (CEST)Beantworten
Bei Punkt 2 gibt es z.B. dieses Paper für Boostrap-Tests https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07474930008800459 . Interessant wäre eine Diskussion für Bootstrap-Konfidenzintervalle biggerj1 (Diskussion) 21:14, 22. Jul. 2023 (CEST)Beantworten

Bootstrap-Verfahren oder Bootstrapping-Verfahren? Bearbeiten

Für mich klingt Bootstrapping-Verfahren sehr seltsam. Die Endung 'ing' verweist bereits auf den Vorgang, also das Verfahren. Insofern ist Bootstrapping-Verfahren eine Doppelung. Ich meine, bisher deutschsprachig nur gelesen zu haben: der oder das Bootstrap(ping) und das Bootstrap-Verfahren. Ich bin für Umbenennung in Bootstrap-Verfahren oder den Nachweis mindestens einer guten Quelle für Bootstrapping-Verfahren.--Sigma^2 (Diskussion) 09:09, 23. Jul. 2023 (CEST)Beantworten

+1 finde es auch komisch biggerj1 (Diskussion) 10:29, 23. Jul. 2023 (CEST)Beantworten
Wie ist es denn mit einer Umbenennung von Bootstrapping-Verfahren in Bootstrap-Verfahren? Es gibt genau 11 Artikel, in denen das Wort Bootstrapping-Verfahren vorkommt. Dies könnte man ändern oder durch eine WL von Bootstrapping-Verfahren auf Bootstrap-Verfahren abfangen. Dann wäre bei einer Umbenennung noch die WL von Bootstrap (Statistik) nach Bootstrapping-Verfahren zu korrigieren, um eine doppelte WL zu verhindern. Wenn niemand protestiert, würde ich dies irgendwann angehen. --Sigma^2 (Diskussion) 07:50, 3. Aug. 2023 (CEST)Beantworten

Notation im Abschnitt i.i.d.-Bootstrap Bearbeiten

Die Notation finde ich irritierend.

  • Die b-te Bootstrapstichprobe sollte nicht als  , sondern als   bezeichnet werden.
  • Die Verteilung von   wird durch die empirische Verteilung der   Werte   für   approximiert. Ein Index b an der Funktion   ergibt für mich wenig Sinn.

--Sigma^2 (Diskussion) 09:29, 23. Jul. 2023 (CEST)Beantworten