Diskussion:Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken

es gibt einen Artikel "Standardansatz" in Wikipedia, der nochmal andere Apekte beleuchtet und in eine vollkommen andere Richtung geht als der Abschnitt in diesem Artikel. Da wäre vielleicht eine Symbiose passend.

Überarbeiten

Formulierungen

Ich finde den Artikel schon wesentlich besser, allerdings sind auch noch einige nicht Oma taugliche Formulierungen drin. Das ist weiter nicht schlimm, nur solltest Du sie erklären. Beispiele wären die Begriffe loss given default und exposure. Was sind die deutschen Bezeichnungen? Ich habe momentan auch eine leichte Blockade diesbezüglich... :-). Man kann die englischen Fachbegriffe auf jeden Fall verwenden, muss sie aber erklären. Fällt dir was ein? --AT 13:55, 30. Mai 2006 (CEST)

OK, loss given default habe ich, jetzt fehlen nur noch die Begriffserklärungen und Abkürzungen aus diesem Teil:

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Eigenmittel= Exposure at Default x Risikogewicht +/- Saldo aus erartetetem Verlust (expected loss) und Wertberichtigungen

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Risikogewicht = Loss Given Default * Value at Risk pro EH. Exposure und pro EH. LGD * Restlaufzeit

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Wie können für exposure übersetzen, damit es auch ein nicht der englischen Sprache kundiger Mensch versteht und was ist EH? Alles nach dem Punkt in der Zeile beginnend mit Risikogewicht ist mir noch unklar. Grüße --AT 15:13, 30. Mai 2006 (CEST)

Einige nicht korrekte Punkte (können nach dem Studium der u. g. Quellen bereinigt werden):

Im Standardansatz spielt die PD (probability of default) keine Rolle, diese wird durch das Risikogewicht gem. dem externen Rating ausgedrückt. Auch der LGD ist nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass im Standardansatz sowohl Finanzsicherheiten als auch Gewährleistungen (Garantien) zur Risikominderung benutzt werden können. Die Berücksichtigung der Sicherheiten erfolgt dabei u.a. durch den Austausch der Risikogewichte (Substitution) für den besicherten Teil der Forderung. Kreditderivate spielen im Standardansatz zur Kreditrisikominderung keine Rolle.

"Exposure" würde ich mit Forderung übersetzen.

Die Forderungsklassen gem. SolvV lauten:

Standardansatz

1. Zentralregierungen, 2. Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften 3. sonstige öffentliche Stellen, 4. multilaterale Entwicklungsbanken, 5. Internationale Organisationen, 6. Institute, 7. von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen, 8. Unternehmen, 9. Mengengeschäft, 10. durch Immobilien besicherte Positionen, 11. Investmentanteile, 12. Beteiligungen, 13. Verbriefungen, 14. sonstige Positionen, 15. überfällige Positionen

IRB-Ansatz

1. Zentralregierungen 2. Institute 3. Mengengeschäft 4. Beteiligungen 5. Verbriefungen 6. Unternehmen 7. sonstige kreditunabhängige Aktiva

etc., etc.

In diesem Artikel befinden sich so viele Fehler, fehlen so viele Informationen, dass eine Lektüre der u.g. Quellen unabdingbar ist!

Quellen

Gibt es Literatur oder Onlinequellen zu dem ganzen Thema, insbesondere für die Erläuterung der Ansätze? --AT 16:12, 31. Mai 2006 (CEST)

Als Quellen würde ich mir zunächst mal das Baseler Papier in der Fassung vom Juni 2004 und insbesondere den Entwurf der Solvabilitätsverordnung per 31.03.2006 zu Gemüte führen. Dann dürften eine ganze Reihe von Punkten nicht nur klarer sondern auch korrekt dargestellt werden.

Wo ist die RWA?

Meiner Meinung nach ist die Berechnung der RWA der wichtigste Schritt bei der Eigenkapitalunterlegung. Das kommt in dem Artikel überhaupt nicht vor. (nicht signierter Beitrag von 160.83.30.201 (Diskussion) 11:54, 6. Mai 2015 (CEST))

Hallo, die Risk Weighted Assets (RWA) waren die frühere Bezeichnung für die heutige Risikoposition der CRR, die im Artikel häufig vorkommt. Grüße:--Wowo2008 (Diskussion) 07:51, 21. Jul. 2016 (CEST)