importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplttBegin=0tEnd=2dt=.00001t=np.arange(tBegin,tEnd,dt)N=t.sizeIC=0theta=1mu=1.2sigma=0.3sqrtdt=np.sqrt(dt)y=np.zeros(N)y[0]=ICforiinrange(1,N):y[i]=y[i-1]+dt*(theta*(mu-y[i-1]))+sigma*np.random.normal(loc=0.0,scale=sqrtdt)fig,ax=plt.subplots()ax.plot(t,y)ax.set(xlabel='t',ylabel='y',title='Euler-Maruyama-Verfahren zur Berechnung eines \n Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses mit $\\theta=1$, $\mu=1.2$, $\sigma=0.3$')ax.grid()fig.savefig("Euler-Maruyama-Verfahren zur Berechnung eines Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses.svg")plt.show()
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Kurzbeschreibungen
Euler-Maruyama-Verfahren zur Berechnung eines Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses
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