Bayesscher Filter

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Der Bayessche Filter oder Bayes Filter ist ein rekursives probabilistisches Verfahren zur Schätzung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen unbeobachteter Zustände eines Systems bei gegebenen Beobachtungen und Messungen. Für normalverteilte Messungen erhält man das Kalman-Filter.

LiteraturBearbeiten

  • Burgard, Wolfram; Fox, Dieter: Probabilistic Robotics. MIT Press, Cambridge, Mass. 2005, ISBN 978-0-262-20162-9, 1.2 Recursive State Estimation.
  • Simo Särkkä: Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press, 2013, ISBN 978-1-107-61928-9 (aalto.fi [PDF]).